B序列日元鉴（日元C序列）

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• 1、时间序列不稳定怎么做格兰杰因果检验?万分感谢哦!

时间序列不稳定怎么做格兰杰因果检验?万分感谢哦!

1、样本数据的单位根检验。单位根检验，又称对时间序列数据平稳性的检验， 主要检验样本序列的平稳性和单整阶数，为协整检验做准备。检验结果如表1所示。由表1可以看出，原时间序列数据和一阶差分后的序列即使在10%的显著性水平下都是不平稳的，而二阶差分后的序列在1%的显著性水平下都是平稳的。

2、因为非平稳序列可能导致伪回归。首先，需要通过单位根检验确认序列的稳定性，平稳序列可直接进行格兰杰检验；而非平稳序列需进行协整检验，确认是否存在长期均衡关系，再进行因果检验。

3、先对时间序列进行平稳性检验，确定单位根个数，差分至平稳。对已经平稳的序列进行格兰杰因果检验。在eviews6中点击quick→group statistics→granger causality test→滞后阶数可以选择默认的2 然后就有结果了 建议观察p值，p值小于0.05不接受原假设。学习中，有错误请指正。

4、进行格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳，否则可能会出现虚假回归问题。因此在进行格兰杰因果关系检验之前首先应对各指标时间序列的平稳进行单位根检验。常用增广的迪基—富勒检验来分别对各指标序列的平稳进行单位根检验。

5、做granger因果，首先要注意序列是否平稳，一般要先做ADF检验，结果如果平稳可以继续G检验；若不平稳要对同阶单整进行协整检验，如果有协整关系同样可以G检验。否则做出来有可能会是伪回归。ADF检验 打开序列，View-unit root test，选择差分阶次以及模型，点击ok。

6、格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题，它是看自变量与因变量是否存在关系的。只是检验，没必要考虑异方差性。拙见，谨慎参考。。